Парный трейдинг криптовалют статистический арбитраж
Проверьте объёмы торговли различных криптовалют, а затем выясните, имеется ли взаимосвязь с другими активами. Это лучший способ найти хорошие торговые пары на рынке, если не хотите торговать Bitcoin, Ethereum или Bitcoin Cash. Управление рисками в торговле парами включает в себя правильное определение размеров позиций, установку стоп-лосс ордеров, мониторинг корреляций и диверсификацию ваших пар.
Как выбрать лучшие криптовалютные пары для торговли?
- Таким образом, есть два момента, на которые нужно обратить внимание при выборе торговой пары.
- Рыночная капитализация AMAT примерно в пять раз “тяжелее” TER.
- Торговля парами включает в себя идентификацию двух активов, которые исторически двигаются вместе по фундаментальным или статистическим причинам.
- Когда стоимость пункта одинакова для обеих валютных пар, то все просто – сделки открываются одинаковым объемом.
- Этот процесс позволяет усовершенствовать вашу стратегию, выявить потенциальные недостатки и укрепить уверенность в вашем подходе.
Готовы улучшить свою торговлю с помощью стратегий, изложенных в этом руководстве? Будь то акции, криптовалюты или даже нишевые рынки, такие как NFT, фракционное инвестирование, возможности по продаже в короткую и кредитное плечо до 10x — все это есть у Morpher. Зарегистрируйтесь сейчас, vsa анализ чтобы контролировать свои инвестиции с помощью некастодиального кошелька Morpher и получить бонус за регистрацию. Воспользуйтесь инновационным миром торговли с Morpher и начните свой путь к финансовому успеху уже сегодня.
Защищая свои позиции, вы минимизируете воздействие широких движений рынка и сосредотачиваетесь исключительно на относительных ценовых отношениях между спаренными активами. Это может обеспечить более стабильную и последовательную производительность по сравнению с направленными торговыми стратегиями. Первый шаг в парном трейдинге – выбор пар, которые проявляют сильную корреляцию. Для этого необходимо тщательно проанализировать исторические данные, изучая такие факторы, как ценовые разрывы, волатильность и фундаментальные характеристики. Технические индикаторы, такие как коэффициент детерминации (R-квадрат) и коэффициент корреляции, могут быть полезны для количественной оценки силы взаимосвязи между двумя активами. После определения подходящих пар трейдер может продолжить дальнейший анализ и реализацию.
как построить корреляционную матрицу (для парной торговли)
При значениях показателя выше 0,7 (70%) корреляция активов носит ярко выраженный характер. Отрицательная область значений показывает обратную зависимость. Выявление корреляции между биржевыми активами позволяет использовать эти данные в торговле. Формирование инвестиционного портфеля, с включением акций с высоким уровнем корреляции, позволяет диверсифицировать портфель. В парном трейдинге позиции открываются одновременно по двум инструментам – валютным парам, акциям, фьючерсам, парный трейдинг криптовалют и др. обзор брокера prtrend Основным критерием отбора является наличие корреляции между активами.
В какой-то момент, цены акций начали двигаться в противоположном направлении – АMAT ушла вверх, а TER пошла вниз, хотя до этого времени пара была очень “дружной”, их графики двигались синхронно. Сделка закрывается в момент, когда графики вновь сойдутся. Спред может расширяться и при однонаправленном движении активов, в таком случае один из них просто растет или падает более быстрыми темпами чем другой, опережая “коллегу”.
Компании Applied Materials (AMAT) и Teradyne Inc (TER) специализируются на выпуске полупроводниковой продукции, что такое колл опцион бумаги входят в состав индекса NASDAQ. Рыночная капитализация AMAT примерно в пять раз “тяжелее” TER. Стратегия парного трейдинга позволяет трейдеру иметь более широкий взгляд на рынок и критически оценить насколько диверсифицирован его портфель. Как и любая другая стратегия, парный трейдинг опционами, например, не может гарантировать, что сделка пойдет по намеченному сценарию.
Это диверсифицирует ордер в плане допустимого риска, но в то же время снизит уровень потенциального профита, если одна или несколько смежных позиций закроется не в выбранном направлении экспирации. В книгах по основам биржевой торговли парный трейдинг на криптовалюте, также называемый Pairs Trading, не самая распространенная стратегия. Однако это вовсе не означает, что для извлечения прибыли она не годится, речь скорее идет о том, что криптовалюта довольно молодой инструмент и до этой тактики еще не добрались. Наконец, многие организации признали Tron одной из лучших платформ для обмена контентом. Таким образом, Tron Foundation приобрела новых инвесторов, и цена на TRX несколько возросла.
Во-первых, нужно выяснить, какие пары пользуются наибольшей популярностью на большинстве бирж. Если говорить о криптовалютных парах, то наиболее популярными являются BTC/ETH, BTC/LTC, USDT/BTC, ETH/LTC и некоторые другие. Однако этих анализов недостаточно, чтобы начать торговать. Кажется, что это несложно, но если вы выберете неправильную пару, прибыль будет меньше, и даже возможны потери.
Подробное руководство по торговле парами: стратегии, советы и преимущества
Таким образом, трейдеры могут легко найти покупателей в нужный момент. Торговля парами предоставляет дополнительный источник доходов, независимый от общих движений рынка, что снижает общую волатильность портфеля и улучшает отношение доходности к риску. Статистическая арбитражная стратегия включает использование статистических моделей для выявления недооцененных активов и использования различий в ценах.
Существующая годами сильная корреляция между двумя активами может быть нарушена в один день каким-либо значимым внешним событием и уже не восстановиться, вопреки ожиданиям. Тем не менее парный трейдинг – первый шаг к пониманию арбитражных стратегий, позволяющих получать прибыль, минимизируя риски. Используя данную стратегию, трейдер должен иметь четкий алгоритм действий, как на случай благоприятного развития ситуации, так и на случай, когда ситуация разворачивается по негативному сценарию.
